Bollinger Bands System

 تقریبا در این دو سال اخیر تمام وقتم صرف بررسی شاخص های فیوچرز و بهبود سیستم یا تحقیق روی خود سیستمهایی که روی شاخص ها جواب میدن شده بود .اما یه چند روز هست برگشتم به بازار فارکس و دارم بررسی میکنم چه سیستم هایی در این بازار جواب میده . نتیجه یکی از سیستم هام برای تایم 30 دقیقه و 15 دقیقه  خوب بوده

سیستم براساس بولینجر باند و مویینگ ها طراحی شده و البته کمی هم زمان ، که میشه گفت زمان مهمترین بخش فیلتر برای سیستم است

نکته دیگه این بود که سودآوری دوبرابر نسبت به تمام سیستم های روزانه که برای شاخص ها نوشته بودم داشت. در شاخص ها بهترین سیستم هام بطور میانگین سالی بین 30 تا 50 درصد سود رو در آمار نشون میدن ولی در این سیستم سالی 100 درصد رشد رو نشون میدن

بک تست سیستم در تایم 30 دقیقه (پایین)       ا

 

R+ system

ِاین روش معاملاتی رو من در کتاب

Jake Bernstein – Timing Signals in the Futures Market

دیدم و سیستم معالملاتی روی شاخص های صنعتی در بازار فیوچرز تست گرفتم که عملکرد خوبی نداشت .بخصوص روی بازار اس اند پی ولی داخل بازار نزدک بخصوص از سال 2003 عملکرد خوبی داشت .بسیار سیستم ساده ای دارد که به همراه بک تست بازار و خود عکس سیستم میذارم

Improve the system IRAN ETF

سیستمی رو که رایگان برای استفاده مردم در سایت ام کیو ال گذاشته بودم ارتقا دادم و نتیجه اش رو اینجا به اشتراک میذارم .احتمالا خود سیستم رو برای فروش در سایت ام کیو ال میذارم.در زمینه مدیریت سرمایه تا 6 سیگنال حجم معاملات افزایش پیدا میکنه مثل شکل زیر

(LotSize*1 … LotSize*2…*LotSize*3………….LotSize*6)

در این سیستم 5 روش مختلف سیگنال گیری وجود داره که هرکدوم اگه شرایطش پیش اومد ، سیستم براساس اون سیگنال میگیره و در هم سیگنالها تلاقی ندارن. و خود سیستم بدون هیچ اندیکاتوری برنامه نویسی شده ، یعنی از شکل و شمایل کندل ها برای سیگنال گیری استفاده شده ولی از مووینگ ها هم در سیستم استفاده کردم

MACD and …

سیستمی که بر اساس مووینگ ها ، اندیکاتور مک دی و اندیکاتورهای مومنتوم برای سیگنال گیری ساختم. بهترین نتیجه روی شاخص اس اند پی و شاخص (کک) فرانسه بدست اومد و روی دکس و نزدک زیاد تعریفی نبود ، هر چند که سودده بود ولی در مقایسه این دو بازار عملکرد خوبی نداشت . کلا شاخص فرانسه و اس اند پی آمریکا خیلی با هم همبستگی دارند و معمولا ایده ای که روی یک جواب بده روی اون یکی  دیگه هم جواب میده (فقط سیستم شامل سیگنال خرید میشه)ا

VIX

همبستگی بازار ها بخصوص روی شاخص ها توسط خیلی از معامله گران به عنوان روش معاملاتی انجام میگیره. یکی از همبستگی های بسیار مهم که خیلی استفاده میشود ، همبستگی بین شاخص (اس اند پی) و (ویکس) است. در واقع با تحلیل یک بازار برای گرفتن سیگنال ورود در بازار دیگر استفاده کردم.ولی برای نقطه خروج در همون شاخص صنعتی استفاده کردم
نتیجه نشون میده که در 23 سال گذشته تنها یک سال منفی داشته که نشون میده بی دلیل نیست اینقدر همبستگی روی این دو تا شاخص طرفدار داره

R.Y

IRAN ETF

یک اکسپرت که نتیجه تحقیقات حدود یکی – دو سالِ پیش بود و اون رو نوشتم که نتایجش و البته خودش رو در سایت (ام کیو ال) رایگان به اشتراک گذاشتم. اکسپرت در 25 سال گذشته روی شاخص (اس اند پی) 23 سال رو مثبت به پایان رسونده و روی دکسِ آلمان – کک فرانسه – روی شاخص ویکس – شاخص صنعتی اسپانیا سودده بوده و فعلا نیز البته سودده هست

 

https://www.mql5.com/en/market/product/12345

R.Y

Portfolio (2

من بدون استفاده از مووینگها برای تعیین روند و با تعریف خاصی از روند که برای اکسپرت و با اندیکاتورهایِ (مومنتوم) تعریف کردم شروع به خرید و فروش در بازار میکنم.و در ضمن حد ضرر برای تمام پوزیشن ها در نظر گرفتم تا از مشکلی که در پست قبلی و با شروع بحران های مالی برای سیستم های معاملاتی رخ میده جلوگیری کنم.

نتایج متغییر هست یعنی در بیست سال گذشته برای شاخص (اس اند پی) سه سال منفی و برای دکس 5 سال منفی در بیست سال هست. بهترین عملکرد هم جالبه که در مربوط به همون نزدک است که گفتم چقدر حساب کال کرده است

برای ساخت پرتفولیو من از نرم افزاری که اسمش رو داخل عکسها می بینید استفاده میکنم چون متاتریدر مثل ترید استیشن یا نرم افزارهای پولی دیگه نیست که امکان بک تست روی چندتا شاخص و ساخت پرتفولیو رو همزمان داشته باشه. در واقع با احتساب 100 دلاری که روی هر سیستم گذاشته شده و مجموعا 400 دلار در سال 1995 میشه ، بعد از 20 سال به 157 هزار دلار به ازایِ هر 400 دلار سرمایه گذاری میرسه و البته حجم تمام معاملات ثابت بوده و از افزایش حجم استفاده نشده است.ه

Portfolio (1

برای ایجاد یک سبد معاملاتی اولین چیزی که نیاز هست یک استراتژی کارآمدِ که در گذشته بازار عملکرد خوبی داشته باشه. من اینجا از یک استراتژی معاملاتی که هم دنبال کننده روند هست و هم سووینگ گیری میکنه طراحی کردم . اما این که من میگم یعنی چه؟ بیشتر سیستم های معاملاتی و البته موفق ترین اونها دنبال کننده روند هستند و من این رو با سیستم هایی که طراحی کردم به چشم دیدم. ولی در سال 2000 میلادی که شروع بحران مالی بود به شدت این سیستم ها ضرر کردن. تووی اون سال خیلی از سیستم های دنبال کننده روند من تونستن به هر فلاکتی بود با ضرر نسبتا قابل تحملی اون سال رو به پایان برسونن ولی برای شاخص نزدک این قضیه متفاوت بود. یعنی نزدک نزدیک 6 یا 7 روز پشت سرهم بدون هیچ استراحتی یک بند شروع به ریزش کرد و هیچ برگشتی رخ نداد تا مثلا شرایط خروج با بالا اومدن اوسیلاتورهای دوره پایین یا مووینگ دوره پایین مهیا بشه. و حتی وقتی کندل صعودی بعد از ریزش های چند روزه سنگین بزنه چون اونقدر حرکتهای قبلی قوی بودن ممکن حتی مووینگ دوره پایین نرسیده به قیمت دوباره بازار ریزش رو شروع کنه

برای مثال در شکل بالا استراتژی 1300 درصد رشد در یک و نیم سال داشته ولی در 6 روز همه رو بر باد میده این اتفاق در سال  2000 هم برای خیلی سیستم های دنبال کننده روند میفته . جالبه که در سالهای قبلش همون سیستم بسیار سودده بودن

Correlation currency market 2

یک سیستم بر اساس همبستگی ها روی دلار/ین درست کرده بودم که عملکرد مثبت توی ده سال اخیر داشت که ساختش کاملا اتفاقی بود و خودم هم فکر نمیکردم کدهایی که نوشته بودم بتونه سودده در گذشته بازار باشه که براتون به اشتراک میذارم

اما یکی از سیستم های نلسون فریبورگ که در تحقیقاتش به اون اشاره میکنه با شکل از بک تست سیستم اینجا میذارم.البته خیلی قدیمی هست و شاید الان اون عملکرد رو نداشته باشه. من خودم این سیستم رو درست نکردم . دلیلش این بود که نیاز به شاخص اوراق قرضه داره که داخل متاتریدرها معمولا نیست و من هم بی خیالش شدم.

داخل این سیستم برای مثال خرید به این شکله که اگه قیمت فعلی نقره بزرگتر از مووینگ 12 روزه و قیمت فعلی دلار/فرانک بزرگتر از مووینگ 4 روزه باشه و اوراق قرضه بیش از 1% درصد ریزش داشت شروع به خرید میکنیم و ادامه ماجرا که در شکل توضیح داده شده

 

 

Correlation currency market

تحقیقاتی رو نلسون فریبورگ در زمینه سیستم های معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری کرده بود که یکی از متداولترین سیستم هایی رو که در چند صد صفحه گزارشات خودش میشه دید و خیلی نمود داشت برای من ، استفاده از سیستم هایی هست که درونش از همبستگی بازارها استفاده شده بود. همین باعث گرفتن یک ایده و ساخت یک سیستم روی طلا شد که در 10 سال اخیر عملکرد مثبت داشته. به تدریج خود سیستم فریبورگ و عملکردش رو براتون میذارم

 

ط